每个第五季抄“基金买手”的作业，是个好策略吗？

>但是我觉得所持FOF所持幅度此前十（知情权）全额组合成的感受都比沪较浅300则会好很多。

因为大涨的几个四季，并未助长破纪录利息，而急升的几个四季却有很或许跌幅大于沪较浅300。

从上面两个小模拟器的飞行测试中都，我们获得了一个挺意外的结果：

秃头转售FOF所持幅度只能有的十支全额，居然比普通人转售FOF所持幅度只能有的十支知情权型全额体现格外好。

个中都解答似乎我们此后面也早已说过了，关键性的疑虑在于配备。

FOF所持幅度此前十的全额组合成因为格外为大部分地配备了除此以外的全额，震荡亲率比普通人配备知情权全额组合成格外小。

反而比起沪较浅300格外能造成了破纪录利息亲率。

这个或许也就是FOF的存在第二大意义。

如果普通人构建一个知情权全额组合成，FOF或许这不能过赛跑胜显露沪较浅300。

可是便加上FOF通过大类资本配备的策略，却都能大概亲率稳定地赛跑胜显露沪较浅300。

所以我指出，FOF第二大的意义并不是通过挖掘一些黑马全额经理造成了破纪录利息。

而是基于整个宏观经济形式的判断，通过调整完全相同的资本比例，来减缓组合成震荡亲率和组合成风险性，从而使走势格外陡峭，也格外都能让所持人获得较佳的所持感受。

最后，你则会录“全额偷手”的作业吗？

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